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2024南方科技大学金融硕士参考知识一览-投资学部分

时间:2022-11-23     编辑:考研资源网  所属栏目: 考研专硕

2024南方科技大学金融硕士参考知识一览-投资学部分,包含金融市场的基础知识、风险与回报测算、资产定价理论和应用等知识点,详情如下:

第一部分 投资学

考试内容

a. 金融市场的基础知识

金融市场、金融资产、金融机构、交易机制、金融危机、监管机制和法规等

b. 风险与回报测算

风险的度量、预期收益率、正态分布、t 值解释、标准差、置信区间、Sharp Ratio、系统性风险、非系统性风险

c. 资产定价理论和应用

马科维兹均值- 方差模型、资本资产定价模型 CAPM、套利定价模型 APT, Fama-French 三因子模型,理解各定价模型的假设条件和应用场景,能够使用这些模型进行数值计算。

d. 资产组合构建

无风险资产、风险资产、方差、协方差、相关系数,能够计算最优风险投资有效组合(optimal risky portfolio)和最优投资组合(optimal complete portfolio)中各资产的权重,能够计算β并理解β的金融学含义。

e. 有效市场假说(EMH)

有效市场假说的三种形式、检验有效市场假说的方法、市场异象的金融学含义、行为金融学的非理性投资行为、常见的技术分析方法。

f. 债券市场

债券的定价模型、收益率曲线、利率期限结构、评级、凸性和久期分析。

g. 期权和期货

期货和期权的基本性质、定价、对冲,Black-sholes 期权定价模型,希腊值的计算。

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